企业脆弱性指数

CRI的企业脆弱性指数CVI (Corporate Vulnerability Index) 衡量描述某个特定地区、经济体和特殊投资组合的信用风险程度。CVI基于三种方法从不同的角度描述一个组别中企业的整体脆弱程度。

简单平均CVI是一个组别中所有个体PD(违约概率)的平均值。这个指数侧重衡量暴露于风险下企业的个数。 市值加权CVI使用企业市值作为权重计算一个组别中所有企业个体PD的加权平均值。这个指数将企业的规模考虑在内。 尾端CVI是一个组别中风险最高的第五百分位的PD。它也可以被理解成最高的10% 的PD中的中位数。这个指数着重描述一个组别中较脆弱企业的风险指数。

CRI目前发布25个组别的CVI,并对预测进行每日更新。除此网站之外,用户还可以从 彭博客户端(代码:RMII)和CBonds (http://em.cbonds.com/pages/rmi) 网站查看数据。

时间区间: 全部历史 5年 1年 3个月

注释

  • 所有2017年2月1日之前的数值(灰色区域)均为用本月最新的校准结果回溯计算。所有此日期之后的数据会每日更新。
  • 自2017年12月18日起,我们修正了PD模型的4个变量和参数估计方法。了解更多细节,请参阅版本2017更新1补遗5版本2017更新1补遗4
  • 自2018年5月2日起,我们增加了PD模型的2个变量和参数估计方法。了解更多细节,请参阅版本2017更新1补遗9版本2017更新1补遗11